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棉花基差非線性特征和均值修復機制研究

來源：期貨日報網     時間：2023-04-27 14:11:47


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本文以棉花基差為例，對其非線性特征及均值修復情況進行實證分析，發現其呈現明顯的非線性運動特征。同時，受市場套利交易的推動作用，基差運動存在均值修復機制，而均值修復分為無套利區間內的均值修復與套利區間內的均值修復兩種情況。本文通過實證檢驗得知，棉花基差在無套利區間內的均值修復速度明顯快于套利區間內的均值修復速度。

http://paper.7h365.com/Content/Dir_DailyPdf/6601-6700/6675-03.pdf

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