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基于GARCH模型的商品期貨跨期套利研究

來源：期貨日報網     時間：2023-04-27 14:05:47


(資料圖片僅供參考)

對期貨市場來說，跨期套利能夠增加期貨合約的流動性，促使合約間價差在合理區間內運行。棉花作為關系國計民生的重點品種，其價格波動程度關系到整個棉紡產業鏈的平穩發展。因此，本文以棉花期貨為標的，通過GARCH套利模型，建立適合不同風險偏好投資者的跨期套利策略，以期豐富相關套利研究成果。

http://paper.7h365.com/Content/Dir_DailyPdf/6601-6700/6621-03.pdf

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